Futures vs. Inoltra Futures differiscono da in avanti in diversi casi: 13 Un contratto a termine è una transazione privata - un contratto a termine non è. I contratti future sono segnalati per la borsa a termine, la stanza di compensazione e almeno una agenzia di regolamentazione. Il prezzo è registrato e disponibile da servizi di pricing. 13 Un futuro ha luogo in un mercato organizzato in cui l'tutti i termini e le condizioni di contratti, ad eccezione dei prezzi, sono formalizzati. Attaccanti sono personalizzati per soddisfare le particolari esigenze degli utenti. La standardizzazione dei futures contribuisce a creare liquidità sul mercato che consente ai partecipanti di chiudere le posizioni prima della scadenza. 13 Attaccanti hanno rischio di credito, ma i futures fanno non perché una stanza di compensazione garanzie contro il rischio di insolvenza prendendo entrambi i lati del commercio e la marcatura di commercializzare le loro posizioni ogni notte. Mark to Market è il processo di conversione di utili e perdite giornaliere in guadagni in denaro reale e le perdite ogni notte. Come una parte perde sul commercio gli altri guadagni di partito, e la stanza di compensazione muove i pagamenti per la controparte attraverso questo processo. 13 Attaccanti sono fondamentalmente non regolamentati, mentre il futuro contratto sono regolati a livello di governo federale. Il regolamento è lì per garantire che non si verifichino manipolazione, che i commerci sono riportati in maniera tempestiva e che i professionisti del mercato sono qualificati e onesti. 13 Caratteristiche dei contratti futures in un contratto future ci sono due parti: 13 La posizione lunga o acquirente, si impegna ad acquistare il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio della transazione. Gli acquirenti beneficiano di aumenti di prezzo. 13 La posizione corta, o il venditore, si impegna a vendere il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio della transazione. I venditori beneficiano di riduzioni dei prezzi. 13 I prezzi cambiano ogni giorno nel mercato e sono contrassegnati sul mercato su base giornaliera. 13 Alla scadenza, l'acquirente prende in consegna del sottostante da parte del venditore o le parti possono accordarsi per fare un regolamento in contanti. Sia in avanti e contratti futures consentono agli investitori di acquistare o vendere un bene in un momento specifico e prezzo. Il mercato del forex non è l'unico modo per gli investitori e gli operatori di partecipare in valuta estera. Scopri le differenze tra i prezzi di mercato dei futures del petrolio e dei prezzi di mercato macchia d'olio e quello che conduce alle differenze tra i due. Il Fondo petrolio degli Stati Uniti è più adatto per investitori a breve termine che gestiscono attivamente i loro portafogli. Guardiamo i primi otto vantaggi del trading sui futures su azioni. Ulteriori informazioni su come questi futuri sono utilizzati per la copertura e speculare, e come essi sono diversi da i futures tradizionali. Un contratto futures è un accordo due parti fanno per comprare o vendere un bene ad un prezzo particolare e data nel futuro. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come mercato interest. European vs. opzioni americane e moneyness Opzione europeo Opzioni europee può essere esercitato solo alla data di scadenza. opzioni europee sono in genere valutate con il Black-Scholes o modello formula di Black. Questa è una semplice equazione con una soluzione in forma chiusa che è diventata standard nella comunità finanziaria. 13 Opzione americano Questa è un'opzione che può essere esercitata in qualsiasi momento fino al la data di scadenza. Non ci sono formule generali per la valutazione delle opzioni americane, ma una scelta di modelli per approssimare il prezzo è disponibile (ad esempio Whaley, opzioni binomio modello, Monte Carlo e altri), anche se non c'è consenso su cui è preferibile. 13 opzioni americane sono raramente esercitati presto. Questo perché tutte le opzioni hanno un valore di tempo non negativo e di solito sono degno più esercitate. I proprietari che desiderano realizzare il pieno valore delle loro opzioni saranno per lo più preferiscono vendere piuttosto che esercitare presto e sacrificare un po 'del valore temporale. 13 Si noti che i nomi di questi tipi di opzioni sono in alcun modo collegato in Europa o negli Stati Uniti. 13 moneyness Il concetto di moneyness descrive se l'opzione è in-, uscita, at-, o in-the-money, esaminando la posizione di sciopero contro il prezzo di mercato attuale delle opzioni di sicurezza di base. 13 Nella Money - Qualsiasi opzione che ha valore intrinseco è in the money. Un'opzione call si dice che sia in the money quando il prezzo future supera il prezzo di esercizio delle opzioni. Un put è in the money quando il prezzo dei futures è inferiore al prezzo di esercizio opzioni. Ad esempio, una opzione call marzo CME Euro 90 sarà in the money se a termine in euro marzo CME sono al di sopra di 90, il che significa che il titolare ha il diritto di acquistare questi futuri a 90, indipendentemente da quanto il prezzo è salito. L'ulteriore in denaro un'opzione, il valore meno tempo avrà. 13 deep in the money - Queste opzioni rappresentano uno spread più ampio tra lo sciopero e il prezzo di mercato di un titolo sottostante. Opzioni che sono nel profondo del denaro in genere commercio o in prossimità loro valore intrinseco effettivo, calcolato sottraendo il prezzo di esercizio dal prezzo di mercato attività sottostanti per un'opzione call (e viceversa per un'opzione put). Questo perché le opzioni con una notevole quantità di valore intrinseco costruito in hanno una probabilità molto bassa di scadenza inutile. Pertanto, il valore primario prevedono già valutato nell'opzione nella forma del loro valore intrinseco. Come opzione si sposta più in profondità nel denaro, il delta avvicina 100 (per le opzioni call), il che significa che per ogni variazione di un punto nel prezzo sottostanti, ci sarà un cambiamento uguale e simultaneo del prezzo dell'opzione, nella stessa direzione . Così, investendo in opzione è simile a investire nel sottostante, tranne il titolare opzione avere i benefici di esborso minore di capitale, rischio limitato, leva finanziaria e una maggiore potenziale di profitto. 13 out of the money - Queste opzioni esistono quando il prezzo di esercizio di una chiamata (put) è al di sopra (sotto) il prezzo di mercato attività sottostanti. (Essenzialmente, è l'inverso di un nell'opzione denaro). Opzioni che sono fuori del denaro hanno un alto rischio di scadenza inutile, ma tendono ad essere relativamente poco costoso. Mentre il valore del tempo si avvicina a zero alla scadenza, out of the money opzioni hanno un maggiore potenziale di perdita totale se i sottostanti azionari si muove in una direzione avversa. 13 Al Denaro - Queste opzioni esistono quando il prezzo di esercizio di una call o put è pari al prezzo di mercato asset sottostanti. È essenzialmente può pensare al denaro come il punto di pareggio (esclusi i costi di transazione). Look Out 13 Si noti che le forme di moneyness di cui sopra non prendono il costo del contratto di opzione, o premio, in considerazione. 13 Payoff - calcolato detraendo il premio di opzione pagato dal valore intrinseco dell'opzione. In questo caso, l'opzione in-the-denaro potrebbe produrre un guadagno negativo se il premio è maggiore del valore intrinseco dell'opzione. 13 Intrinsic Value - Valore intrinseco nelle opzioni è la parte in-the-money del premio opzioni. E 'il valore che qualsiasi soluzione avrebbe se fosse esercitato oggi. È definita come la differenza tra il prezzo di opzioni di esercizio (X) e le scorte di prezzo corrente attuale (CP). Nel caso di un'opzione call, è possibile calcolare il valore intrinseco prendendo CP - X. Se il risultato è maggiore di zero (in altre parole, se il prezzo corrente delle scorte è superiore alle opzioni di strike price), quindi l'importo a sinistra sopra dopo aver sottratto CP - X è il valore intrinseco delle opzioni. Se il prezzo di esercizio è superiore al prezzo corrente, allora il valore intrinseco dell'opzione è pari a zero - non sarebbe vale nulla se dovesse essere esercitato oggi (si prega di notare che un valore intrinseco opzioni non può mai essere inferiore a zero). Per determinare il valore intrinseco di una opzione put, è sufficiente invertire il calcolo per X - CP. 13 Valore Tempo - Il valore del tempo è un qualsiasi valore di un'opzione diversa da suo valore intrinseco. Il valore del tempo è fondamentalmente il premio per il rischio che il venditore richiede di fornire all'acquirente opzione con il diritto di acquistare o vendere le azioni fino alla data di scadenza. Mentre il calcolo effettivo è complesso, fondamentalmente, valore del tempo è legato a un beta stock o volatilità. Se il mercato non si aspetta che lo stock di muoversi molto (se ha un basso beta), allora il valore di opzioni di tempo sarà relativamente basso. Al contrario, il valore di opzioni di tempo sarà alto se il titolo è previsto per variare in modo significativo. 13 Valore di tempo diminuisce come opzione si avvicina sempre più alla scadenza. Questo è il motivo per cui le opzioni sono considerati sprecare risorse. Come opzione si avvicina la scadenza, il titolo sottostante ha sempre meno tempo per muoversi in una direzione favorevole per l'acquirente dell'opzione, pertanto, se si hanno due opzioni identiche - uno che scade tra sei mesi e un scade in 12 mesi - l'opzione che scade in 12 mesi avrà un valore maggiore di tempo, perché ha una maggiore possibilità di movimento higher. Online forex e CFD rischi: forward rate agreement, Opzioni e CFD (OTC Trading) sono prodotti con leva che comportano un rischio sostanziale di perdita fino al vostro Il capitale investito e può non essere adatto a tutti. Si prega di assicurarsi di aver compreso appieno i rischi e non investire denaro che non può permettersi di perdere. Si prega di fare riferimento alla nostra dichiarazione di non responsabilità del rischio completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC ndash licenza numero 07907). easyMarkets è un nome commerciale di Easy Forex Trading Limited, numero di registrazione: HE203997. 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Saturday 30 September 2017
Friday 29 September 2017
Moving Media Scipy
Il modulo scikits. timeseries non è in fase di sviluppo attivo. C'è una lista eccezionale di insetti che sono difficilmente possono essere risolti. Il piano è per le funzionalità di base di questo modulo da attuare in panda. Se si desidera vedere questo modulo in diretta su indipendentemente da panda, sentitevi liberi di fork del codice e prenderne il controllo. Il modulo scikits. timeseries fornisce classi e funzioni per la manipolazione, la segnalazione, e tracciando serie storiche di varie frequenze. Il focus è su un comodo accesso dei dati e la manipolazione sfruttando la funzionalità matematica esistente NumPy e SciPy. Se i seguenti scenari suona familiare a voi, allora è probabile trovare il modulo scikits. timeseries utile: Confronto molte serie tempo con diverse gamme di dati Creare diagrammi di serie storiche con le etichette degli assi in modo intelligente distanziati convertire una serie di tempo quotidiano (ad esempio i prezzi delle azioni.) a mensile prendendo il valore medio nel corso di ogni mese di lavoro con i dati che sono mancanti i valori determinare l'ultimo giorno lavorativo del monthquarteryear precedente ai fini di reporting Calcolare una deviazione standard in movimento in modo efficiente Questi sono solo alcuni degli scenari che sono fatti molto semplice con i scikits modulo. timeseries. DocumentationZipline è una libreria di trading algoritmico Pythonic. Si tratta di un sistema di event-driven che supporta sia backtesting e live-trading. Zipline è attualmente utilizzato in produzione come il backtesting e motore di live-commercio alimentare Quantopian 8211 un libero, centrata sulla comunità, ha ospitato la piattaforma per la creazione e l'esecuzione di strategie di trading. Facilità d'uso: Zipline cerca di ottenere dal tuo modo di modo che è possibile concentrarsi su sviluppo di algoritmi. Vedi sotto per un esempio di codice. Zipline viene 8220batteries included8221 come molte statistiche comuni come movimento di regressione lineare media e può essere facilmente accessibile dall'interno di un algoritmo scritta dall'utente. Input di dati e produzione di statistiche sulle prestazioni storiche si basano su Pandas DataFrames di integrarsi bene nel esistente ecosistema PyData. Statistica e di apprendimento automatico librerie come matplotlib, SciPy, statsmodels, e sostenere lo sviluppo sklearn, analisi e la visualizzazione di state-of-the-art sistemi di trading. Installazione Installazione con pip Supponendo di aver tutti i dati obbligatori (vedi nota sotto) non Python dipendenze, è possibile installare Zipline con pip via: Nota: L'installazione Zipline via pip è leggermente più complessa di quanto il pacchetto media Python. Semplicemente eseguendo pip installare zipline probabilmente fallirà se you8217ve mai installato tutti i pacchetti Python scientifici prima. Ci sono due ragioni per la complessità aggiuntiva: navi Zipline diverse estensioni C che richiedono l'accesso alle API CPython C. Per costruire le estensioni C, pip ha bisogno di accedere ai file di intestazione CPython per l'installazione di Python. Zipline dipende NumPy. la libreria di base per il calcolo numerico array in Python. NumPy dipende avere le routine di algebra lineare LAPACK disponibili. Perché LAPACK e le intestazioni CPython sono dipendenze binarie, il modo corretto per installarli varia da una piattaforma all'altra. Su Linux, gli utenti in genere acquisiscono queste dipendenze attraverso un gestore di pacchetti come apt. yum. o pacman. Su OSX, Homebrew è una scelta popolare che fornisce funzionalità simili. Vedere la piena Zipline installare la documentazione per ulteriori informazioni sull'acquisizione di dipendenze binarie per la piattaforma specifica. Un altro modo per installare Zipline è tramite il gestore di pacchetti Conda, che si presenta come parte di Anaconda o può essere installato tramite PIP installare Conda. Una volta configurato, è possibile installare Zipline dal nostro canale Quantopian: piattaforme attualmente supportate comprendono: Quickstart ContributionsRelease Notes 8 Settembre 2016 Miglioramenti Aggiunge avanti compilare tabelle di checkpoint per il core loader fiammata. Questo permette il caricatore in modo più efficiente in avanti riempire i dati dalla tappatura la data in basso si deve cercare quando l'interrogazione dei dati. I posti di blocco devono avere nuovi delta applicati (1276). Aggiornato VagrantFile per includere tutti i requisiti dev e utilizzare una immagine più recente (1310). Consentire correlazioni e regressioni a essere calcolati tra i due fattori 2D facendo calcoli asset-saggio (1307). I filtri sono stati fatti windowsafe per impostazione predefinita. Ora possono essere passati come argomenti ad altri filtri, Fattori e Classificatori (1338). Aggiunto un parametro GroupBy opzionale di rango (). superiore(). e inferiore (). (1349). Aggiunti nuovi filtri gasdotti, ogni e qualsiasi. che prende un altro filtro e restituisce true se un bene prodotto un Vero per anyall giorni nei giorni precedenti windowlength (1358). Aggiunto nuovo filtro AtLeastN pipeline. che prende un altro filtro e un int N e restituisce true se un bene prodotto un vero su N o più giorni nei precedenti giorni windowlength (1367). Utilizzare empyrical libreria esterna per i calcoli di rischio. unifica Empyrical rischiano computi metrici tra pyfolio e zipline. Empyrical aggiunge opzioni annualizzazione personalizzate per i ritorni di frequenze personalizzati. (855) Aggiungi fattore Aroon. (1258) Aggiungere fattore oscillatore stocastico veloce. (1255) Aggiungi un Dockerfile. (1254) Nuovo calendario commerciale che supporta le sessioni che si estendono attraverso midnights, ad esempio 24 ore 06:01 sessioni PM-6:00PM per il trading dei futures. zipline. utils. tradingcalendar è ora sconsigliato. (1138) (1312) consentono affettare una singola colonna di un FactorFilterClassifier. (1267) Fornire fattore Ichimoku Cloud (1263) Consentire parametri di default a condizioni Pipeline. (1263) Fornire tasso del fattore di variazione percentuale. (1324) Fornire lineare ponderata movimento fattore medio. (1325) Aggiungi NotNullFilter. (1345) Consentire variazioni di capitale da definire con un valore obiettivo. (1337) Aggiungi fattore TrueRange. (1348) Aggiungere punto in ricerche di tempo per assets. db. (1361) Fai Cantrade a conoscenza dello scambio asset8217s. (1346) Aggiungi metodo downsample a tutti i termini calcolabili. (1394) Aggiungi QuantopianUSFuturesCalendar. (1414) abilitare la pubblicazione di versioni vecchie assets. db. (1430) Enable schedulefunction per il calendario Futures trading. (1442) Non consentire regressioni di lunghezza 1. (1466), Sperimentale aggiungere il supporto per comingled futuri e storia equità finestre, e consentire ad altri l'accesso ai dati futuro tramite il portale di dati. (1435) fattore di built-in (1432) Bug Fixes Modifiche AverageDollarVolume trattare mancante valori prossimi o di volume come 0. In precedenza, NaNs erano semplicemente scartato prima media, dando i restanti valori troppo peso (1309). Rimuovere tasso privo di rischio da calcolo Sharpe Ratio. Il rapporto è ora la media dei rendimenti risk adjusted oltre violatility dei rendimenti rettificati. (853) rapporto di Sortino restituirà calcolo anziché np. nan quando rendimenti richiesti sono uguali a zero. Il rapporto ora restituisce la media dei rendimenti risk adjusted sopra rischio di ribasso. Corretto API mislabeled convertendo Mar a downsiderisk. (747) il rischio di ribasso ora restituisce la radice quadrata della media dei quadrati di differenza al ribasso. (747) rapporto di Informazioni aggiornate al rendimento medio dei rendimenti risk adjusted oltre deviazione standard dei rendimenti risk adjusted. (1322) l'Alfa e l'Indice di Sharpe sono ora annualizzati. (1322) Fissare le unità durante la lettura e la scrittura di un attributo quotidiano bar firsttradingday. (1245) moduli invio facoltativo, quando mancano, non causano più un NameError. (1246) Trattare argomenti schedulefunction come regola momento in cui viene fornita una regola di tempo, ma nessuna regola data. (1221) Proteggere contro le condizioni al contorno all'inizio e alla fine giorno di negoziazione in funzione di programmazione. (1226) Applicare adattamenti giorno precedente quando si utilizza la storia con una frequenza di 1d. (1256) Fail veloce su colonne della pipeline non validi, invece di tentare di accedere colonna inesistente. (1280) Fissare la gestione AverageDollarVolume NaN. (1309) il miglioramento delle prestazioni a tracciare loader nucleo. (1227) Consentire le query Blaze simultanee. (1323) Prevenire mancante che porta i dati bcolz minute da fare ricerche inutili ripetuti. (1451) Cache future ricerche catena. (1455) Manutenzione e refactoring rimossi restante menzioni di addhistory. (1287) La documentazione Aggiungi dispositivo di prova che le fonti di dati dei prezzi giornalieri da infissi dati relativi ai prezzi al minuto. (1243) Formato dati Modifiche BcolzDailyBarReader e l'uso BcolzDailyBarWriter esempio il calendario di trading, invece di giorni di negoziazione serializzate a JSON. (1.330) Variazione formato assets. db per supportare punto in ricerche di tempo. (1.361) Variazione BcolzMinuteBarReaderand BcolzMinuteBarWriter per supportare varie dimensioni tick. Release (1428) 1.0.1 Si tratta di un minore bug-fix release da 1.0.0 e comprende un piccolo numero di correzioni di bug e miglioramenti della documentazione. Miglioramenti aggiunto il supporto per i modelli di commissione definiti dall'utente. Vedere la classe zipline. financemissionmissionModel per maggiori dettagli sull'implementazione di un modello di commissione. (1213) Aggiunto il supporto per le colonne non galleggiante a set di dati Pipeline Blaze-backed (1201). Aggiunto zipline. pipeline. slice. Slice. un nuovo termine gasdotto progettato per estrarre una singola colonna da un altro termine. Fette possono essere creati da indicizzare in un termine, digitato da bene. Correzioni (1267) errori È stato risolto un bug per cui caricatori Pipeline non erano adeguatamente inizializzati da zipline. runalgorithm (). Questo invocazioni anche colpite del zipline eseguiti dalla CLI. Corretto un bug che causava la magia delle cellule IPython zipline a fallire (533233fae43c7ff74abfb0044f046978817cb4e4). Corretto un bug nel modello commissione PerTrade cui commissioni sono state erroneamente applicate a ciascun parziale riempimento di un ordine piuttosto che l'ordine stesso, con conseguente algoritmi in fase di ricarica troppo nelle commissioni se grossi quantitativi. PerTrade ora si applica correttamente commissioni su una base per-ordine (1213). Attributo accede su CustomFactors definiscono uscite multiple sarà ora tornare correttamente una fetta d'uscita quando l'uscita è anche il nome di un metodo Factor (1214). utilizzo Sostituito deprecato di pandas. io. data con pandasdatareader (1218). Risolto un problema in cui i file stub. pyi per zipline. api sono stati accidentalmente esclusi dalla distribuzione sorgente PyPI. gli utenti Conda non dovrebbe essere modificata (1230). Documentazione Aggiunto un nuovo esempio, zipline. examples. momentumpipeline. che esercita l'API Pipeline (1230). In evidenza Zipline 1,0 Rewrite (1105) Abbiamo riscritto un sacco di Zipline e dei suoi concetti di base, al fine di migliorare le prestazioni di esecuzione. Allo stesso tempo, we8217ve introdotto diverse nuove API. Ad alto livello, le versioni precedenti di Zipline simulazioni tirato da un flusso multiplex di fonti di dati, che sono stati fusi via heapq. Questa corrente è stata alimentata al ciclo della simulazione, guidando l'orologio avanti. Questa forte dipendenza leggere tutti i dati ha reso difficile per ottimizzare le prestazioni di simulazione perché non vi era alcun legame tra la quantità di dati che abbiamo recuperato e la quantità di dati effettivamente utilizzati dall'algoritmo. Ora, noi recuperare i dati solo quando l'algoritmo ha bisogno. Una nuova classe, DataPortal. dispacci richieste di dati di varie fonti di dati e restituisce i valori richiesti. Questo rende il tempo di esecuzione di una simulazione scala molto più strettamente con la complessità dell'algoritmo, piuttosto che con il numero di risorse fornite dalle sorgenti di dati. Invece del flusso di dati di guida l'orologio, ora simulazioni scorrere un set pre-calcolata del giorno o timestamp minuto. I timestamp sono emessi da MinuteSimulationClock e DailySimulationClock. e consumata dal ciclo in main trasformata (). We8217ve in pensione l'datasid (N) e le API di storia, la loro sostituzione con diversi metodi sull'oggetto BarData: corrente (). storia(). Cantrade (). e isstale (). I vecchi API continuerà a lavorare per ora, ma emetterà warning di deprecazione. A questo punto è possibile passare a una fonte di aggiustamenti al DataPortal. e noi applicare le regolazioni ai dati sui prezzi quando guardando indietro a dati. Prezzi e volumi per l'esecuzione e presentato l'algoritmo in data. current sono il valore in borsa del bene. Nuovi punti di entrata (1173 e 1178) in modo da rendere più facile l'uso zipline abbiamo aggiornato i punti di ingresso per un backtest. I tre modi supportati per eseguire un backtest ora sono: zipline. runalgo run () zipline zipline (IPython magia) I dati Bundle (1173 e 1178) 1.0.0 introduce fasci di dati. pacchetti di dati sono gruppi di dati che devono essere precaricati e utilizzati per eseguire backtests tardi. Ciò consente agli utenti di non hanno bisogno di specificare quale ticker sono interessati ad ogni volta che corrono un algoritmo. Questo ci permette anche di memorizzare nella cache i dati tra piste. Per impostazione predefinita, il bundle quantopian-quandl verrà utilizzato che estrae i dati da Quantopian8217s specchio del set di dati quandl WIKI. I nuovi pacchetti possono essere registrati con zipline. data. bundles. register () come: Questa funzione deve recuperare i dati di cui ha bisogno e poi utilizzare gli scrittori che sono stati passati a scrivere che i dati su disco in una posizione che zipline possa trovare in seguito. Questi dati possono essere utilizzati in backtests passando il nome come argomento --bundle - b alla Zipline correre o come argomento fascio di zipline. runalgorithm (). Per ulteriori informazioni vedi Dati Bundle per ulteriori informazioni. String supporto a Pipeline (1174) Aggiunto il supporto per i dati di stringa in pipeline. zipline. pipeline. data. Column ora accetta oggetto come DTYPE, che significa che caricatori per quella colonna dovrebbe emettere iteratori finestrate sulla nuova classe sperimentale LabelArray. Diversi nuovi metodi Classificatore sono stati aggiunti per la costruzione di istanze di filtraggio basate su operazioni sulle stringhe. I nuovi metodi sono: elementof è definito per tutti i classificatori. I restanti metodi sono definiti solo per classificatori stringa DTYPE. Miglioramenti apportati nel caricamento dei dati classi hanno interfacce più consistenti. Questo include la barra scrittori azionari, scrittore di regolazione, e scrittore di asset db. La nuova interfaccia è che la risorsa da scrivere è passato in fase di costruzione ed i dati da scrivere è previsto in seguito al metodo di scrittura come dataframes o qualche iteratore di dataframes. Questo modello ci permette di passare oggetti questi scrittore intorno come una risorsa per le altre classi e funzioni per consumare (il 1109 e il 1149). Aggiunto adesivo per zipline. pipeline. CustomFactor. fattori personalizzati possono ora essere passati un filtro su di istanze. Questo dice il fattore per calcolare solo su stock per i quali il filtro restituisce true, piuttosto che sempre calcolare sull'intero universo delle scorte. (1095) Aggiunto zipline. utils. cache. ExpiringCache. Una cache che avvolge le voci in un zipline. utils. cache. CachedObject. che gestisce scadenza di voci basate sulla dt fornita al metodo get. (1130) Implementato zipline. pipeline. factors. RecarrayField. un nuovo termine gasdotto progettato per essere il tipo di uscita di un CustomFactor con uscite multiple. (1119) Aggiunto parametro uscite opzionali a zipline. pipeline. CustomFactor. fattori personalizzate sono ora in grado di calcolo e ritorno più uscite, ciascuna delle quali sono a loro volta un fattore. (1119) Aggiunto il supporto per le colonne della pipeline stringhe DTYPE. Caricatori per thse colonne devono produrre istanze di zipline. lib. labelarray. LabelArray quando attraversate. ultima () su colonne di stringhe produce una stringa di zipline. pipeline. Classifier-DTYPE. (1174) ha aggiunto diversi metodi per la conversione di classificatori in filtri. I nuovi metodi sono: - elementof () - startswith () - endswith () - hassubstring) (- partite () elementof è definito per tutti i classificatori. I restanti metodi sono definiti solo per le stringhe. (1174) Fetcher è stata spostata dal codice interno Quantopian in Zipline (1105). Caratteristiche sperimentali caratteristiche sperimentali sono soggette a modifiche. Aggiunta una nuova classe zipline. lib. labelarray. LabelArray per la rappresentazione e di elaborazione su dati di tipo stringa con NumPy in modo efficiente. Questa classe è concettualmente simile a pandas. Categorical. in quanto rappresenta gli array di stringhe come array di indici in un (piccolo) array di valori stringa univoca. (1174) Bug Fixes evidenza aggiunto un nuovo set di dati EarningsCalendar per l'uso nel API Pipeline. (905). incrementi nella velocità AssetFinder (830 e 817). Migliorato il supporto per dtypes non galleggiare in pipeline. In particolare, ora supportiamo datetime64 e Int64 dtypes per Factor. e BoundColumn. latest ora restituisce un oggetto filtro adeguato quando la colonna è di DTYPE bool. Zipline ora supporta NumPy 1.10, panda 0,17, e SciPy 0,16 (969). trasforma batch sono stati deprecati e saranno rimossi in una versione futura. Utilizzando la storia è raccomandato come alternativa. Miglioramenti aggiunge un modo per gli utenti di fornire un manager contesto da utilizzare durante l'esecuzione delle funzioni previste (tra cui handledata). Questo gestore contesto verrà passato l'oggetto BarData per la barra e verrà utilizzata per la durata di tutte le funzioni pianificati per l'esecuzione. Questo può essere passato a TradingAlgorithm dal createeventcontext argomento chiave (828). Aggiunto il supporto per le istanze zipline. pipeline. factors. Factor con datetime64ns dtypes. (905) ha aggiunto un nuovo set di dati EarningsCalendar per l'uso nel API Pipeline. Questo set di dati fornisce un'interfaccia astratta per l'aggiunta di dati di guadagni l'annuncio di un nuovo algoritmo. Una implementazione di riferimento panda-based per questo insieme di dati può essere trovato in zipline. pipeline. loaders. earnings. ed una implementazione sperimentale fiammata-based può essere trovato in zipline. pipeline. loaders. blaze. earnings. (905). Aggiunte nuove Fattori built-in, zipline. pipeline. factors. BusinessDaysUntilNextEarnings e zipline. pipeline. factors. BusinessDaysSincePreviousEarnings. Questi fattori utilizzano il nuovo insieme di dati EarningsCalendar. (905). Aggiunto isNaN (). notnan () e isFinite () per zipline. pipeline. factors. Factor (861). zipline. pipeline. factors. Returns aggiunto. un fattore integrato che calcola la variazione percentuale in stretta prezzi nel data windowlength. (884). Aggiunto un nuovo fattore di built-in: AverageDollarVolume. (927). Fattori Aggiunto ExponentialWeightedMovingAverage e ExponentialWeightedMovingStdDev. (910). Lasciare le classi DataSet da sottoclassi dove sottoclassi ereditano tutte le colonne dal genitore. Queste colonne saranno nuove sentinelle in modo da poter registrarli un caricatore personalizzato (924). Aggiunto coerce () per costringere gli ingressi da un tipo ad un altro prima di passarli alla funzione (948). Aggiunto opzionalmente () per avvolgere le altre funzioni del preprocessore per consentire esplicitamente Nessuno (947). Aggiunto ensuretimezone () per consentire argomenti stringa per ottenere convertiti in datetime. tzinfo oggetti. Questo permette anche tzinfo oggetti da passare direttamente (947). Aggiunto due argomenti opzionali, dataquerytime e dataquerytz a BlazeLoader e BlazeEarningsCalendarLoader. Questi argomenti consentono all'utente di specificare un certo tempo di taglio per i dati durante il caricamento della risorsa. Per esempio, se voglio simulare l'esecuzione di mia funzione beforetradingstart alle 8:45 USEastern allora potrei passare datetime. time (8, 45) e USEastern per il caricatore. Ciò significa che i dati che si timestamped il, o dopo 8:45 non sarà visto in quel giorno nella simulazione. I dati saranno resi disponibili il giorno successivo (947). BoundColumn. latest ora restituisce un filtro per le colonne di DTYPE bool (962). Aggiunto il supporto per le istanze Factor con Int64 DTYPE. Colonna ora richiede un missingvalue quando DTYPE è integrale. (962) E 'inoltre ora possibile specificare i valori missingvalue personalizzato per galleggiante. appuntamento. e termini bool Pipeline. (962) Aggiunto il supporto chiusura automatica per i titoli azionari. Le posizioni detenute in una capitale che raggiunge il suo autoclosedate saranno liquidati per contanti secondo il equity8217s Ultimo prezzo di vendita. Inoltre, tutti gli ordini aperti per che l'equità saranno cancellati. Entrambi i futures e le azioni sono ora automaticamente chiusa la mattina della loro autoclosedate. immediatamente prima beforetradingstart. Caratteristiche (982) Caratteristiche sperimentali sperimentali sono soggette a modifiche. Aggiunto il supporto per le sottoclassi Factor parametri. Fattori che possono specificare params come un attributo a livello di classe che contiene una tupla di nomi di parametro. Questi valori vengono poi accettate dal costruttore e inoltrate in base al nome alla funzione di calcolo factor8217s. Questa API è sperimentale, e potrebbe cambiare nelle versioni future. Bug Fixes correggere un problema che potrebbe causare il metodo di caching dailyminutely per modificare la lunghezza di un oggetto SIDData. Questo ci causerebbe a pensare che l'oggetto non era vuota anche quando era (826). Risolve un errore di rilievo nel calcolo beta quando i dati di riferimento sono scarne. Invece numpy. nan viene restituito (859). Corretto un problema sentinella decapaggio () oggetti (872). avvertenze spuri fissi sul primo download dei dati proprie (: emissione 922). Corretti i messaggi di errore per setcommission () e setslippage () quando viene utilizzato al di fuori della funzione di inizializzazione. Questi errori chiamate le funzioni prevalgono invece di set. Questo anche rinominato i tipi di eccezione sollevate da OverrideSlippagePostInit e OverrideCommissionPostInit a SetSlippagePostInit e SetCommissionPostInit (923). Risolto un problema nella CLI che causerebbe beni da aggiungere due volte. Ciò mappare lo stesso simbolo per due SIDS diversi (942). Risolto un problema in cui il PerformancePeriod riportato in modo errato il totalpositionsvalue durante la creazione di un account (950). Problemi risolti intorno KeyErrors provenienti dalla storia e BarData a 32 bit di pitone, in cui le attività non si confrontano correttamente con int64s (959). Corretto un bug in cui gli operatori booleani non sono state attuate correttamente il filtro (991). Installazione di zipline non retrocede NumPy a 1.9.2 in silenzio e senza condizioni (969). Prestazioni Velocità fino lookupsymbol () con l'aggiunta di una estensione, AssetFinderCachedEquities. che carica i titoli azionari in dizionari e poi dirige lookupsymbol () per questi dizionari per trovare corrispondenti titoli azionari (830). Miglioramento delle prestazioni di lookupsymbol () eseguendo query batch. (817). database di manutenzione e refactoring Asset ora contengono informazioni sulla versione per garantire la compatibilità con la versione Zipline corrente (815). Aggiornamento versione richieste di 2.9.1 (2ee40db) versione logbook aggiornamento a 0.12.5 (11465d9). Aggiornamento versione Cython a 0.23.4 (5f49fa2). Rende zipline installare requisiti più flessibili (825). Utilizzare versioneer per gestire la versione del progetto e la versione setup. py (829). Fisso integrazione tute su Travis build (840). Fisso costruire Conda, che ora utilizza sorgente git come sua fonte e legge i requisiti utilizzando setup. py, invece di copiare loro e permettendo loro di ottenere fuori sincrono (937). Richiede setuptools gt 18,0 (951). Documentazione documento il processo di rilascio per gli sviluppatori (835). Documenti di riferimento aggiunto per l'API Pipeline. (864). Documenti di riferimento aggiunto per asset metadati API. (864). documentazione generata ora include collegamenti a codice sorgente di molte classi e funzioni. (864). Aggiunta documentazione specifica per la piattaforma che descrive come trovare le dipendenze binarie. (883). Varie Aggiunto un metodo showgraph () per rendere un Pipeline come immagine (836). Aggiunge subtest () decoratrice per la creazione di prove secondarie senza noseparameterized. expand (), che contribuisce ad appesantire l'uscita di test (833). Limiti rapporto timer in uscita di test a 15 prove più lunghe (838). Tesoro e download di riferimento ora attendere fino a un'ora per scaricare di nuovo se i dati restituiti da una fonte remota non si estende alla data prevista. (841). Aggiunto uno strumento di declassare le attività db alle versioni precedenti (941). Rilasciare 0.8.3 In evidenza sistema di documentazione con un nuovo sito web zipline. io importanti miglioramenti delle prestazioni. la storia dinamica. Nuovo utente metodo definito: beforetradingstart. Nuova funzione API: schedulefunction (). Nuova funzione API: getEnvironment (). Nuova funzione API: setmaxleverage (). Nuova funzione API: setdonotorderlist (). Pipeline API. Il supporto per i futures trading. Miglioramenti oggetto account: aggiunge un oggetto account per contesto per tenere traccia delle informazioni relative al conto di trading. Esempio: restituisce il valore in denaro costante che viene memorizzato sul oggetto account. Questo valore viene aggiornato di conseguenza come algoritmo viene eseguito (396). HistoryContainer ora può crescere in modo dinamico. Chiamate alla storia () saranno ora in grado di aumentare le dimensioni o modificare la forma del contenitore storia per essere in grado di servire la chiamata. addhistory () ora agisce come un suggerimento preformance di pre-allocare spazio sufficiente nel contenitore. Questo cambiamento è compatibile con la storia. tutti gli algoritmi esistenti dovrebbero continuare a funzionare come previsto (412). trasforma semplici porting dalla storia quantopian e utilizzo. SIDData ha ora metodi per: Questi metodi, tranne per i ritorni. accettare un certo numero di giorni. Se si esegue con i dati minuto, allora questo calcolerà il numero di minuti in quei giorni, la contabilità per i primi si chiude e l'ora corrente e applicare la trasformazione sul set di minuti. i rendimenti non accetta parametri e restituirà i rendimenti giornalieri del bene dato. Esempio: I nuovi campi in Periodo di performance. Periodo di Performance ha nuovi campi accessibili nel valore di ritorno della todict. - Leva lordo - leva finanziaria netta - breve esposizione - lunga esposizione - contano corti - contano anela (464). Lasciare orderpercent () per lavorare con diversi valori di mercato (da Geremia Lowin). Attualmente, orderpercent () e ordertargetpercent () sia operare come percentuale del self. portfolio. portfoliovalue. Questo PR permette loro di operare come percentuali di altri MV importanti. aggiunge anche context. getmarketvalue (). che consente questa funzionalità. Per esempio: l'opzione di comando linea per la stampa algo stdout (di Andrea D8217Amore) (545). Nuovo utente definito funzione beforetradingstart. Questa funzione può essere sovrascritta dall'utente per essere chiamata una volta prima che il mercato si apre tutti i giorni (389). Nuova funzione API schedulefunction (). Questa funzione consente all'utente di programmare una funzione da chiamare in base a regole più complicate circa la data e l'ora. Ad esempio, chiamare la funzione di 15 minuti prima che la chiusura del mercato rispettando primi chiude (411). Nuova funzione API setdonotorderlist (). Questa funzione accetta un elenco di beni e aggiunge una guardia di trading che impedisce l'algoritmo da loro negoziazione. Aggiunge un punto di lista in lista tempo di ETF leveraged che le persone possono desidera contrassegnare come 8216do non trade8217 (478). Aggiunge una classe per rappresentare i titoli. ordine () e altre funzioni di ordine ora richiedono un caso di sicurezza, invece di un int o una stringa (520). Generalizzare la classe di protezione di asset. Questo è in preperation di aggiungere il supporto per altri tipi di asset (535). Nuova funzione API getEnvironment (). Questa funzione di default restituisce la zipline stringa. Questo è usato in modo che gli algoritmi possono avere un comportamento diverso su Quantopian e zipline locale (384). Estende getEnvironment () per esporre più dell'ambiente per l'algoritmo. La funzione ora accetta un argomento che è il campo di tornare. Per impostazione predefinita, questa è la piattaforma che restituisce il vecchio valore di zipline, ma i seguenti nuovi campi può essere richiesto: Arena. È questo live di trading o backtesting datafrequency. È questa modalità minuto o di avvio della modalità giornaliera. Simulazione data di inizio. fine. Simulazione fine data. capitalbase. Il capitale iniziale per la simulazione. piattaforma. La piattaforma che l'algoritmo è in esecuzione. . Un dizionario contenente tutti questi campi. Nuova funzione API setmaxleveraged (). Questo metodo aggiunge una guardia di trading che impedisce l'algoritmo da oltre leva stessa (552). Caratteristiche sperimentali caratteristiche sperimentali sono soggette a modifiche. Aggiunge nuova API Pipeline. L'API pipeline è un API dichiarativa di alto livello per la rappresentazione finali calcoli finestra su grandi serie di dati (630). Aggiunge il supporto per la negoziazione dei futures (637). Aggiunge Pipeline loader per le espressioni fiammata. Ciò consente agli utenti di estrarre i dati da qualsiasi formato fiammata capisce e lo usano nelle API Pipeline. (775). Correzioni di bug correggere un bug in cui i rendimenti riportati potrebbero drasticamente immergere per lunghi periodi di tempo casuali (378). Correggere un bug che impediva debugger dal risolvere il file di algoritmo (431). Correttamente valere argomenti alla funzione di inizializzazione definito dall'utente (687). Correggere un bug che causerebbe i dati di tesoreria da redownloaded ogni backtest tra mezzanotte EST e il momento in cui i dati di tesoreria erano disponibili (793). Correggere un bug che causerebbe l'utente definito funzione di analisi di non essere chiamato se fosse passata come un argomento parola chiave per TradingAlgorithm (819). Prestazioni importanti miglioramenti delle prestazioni per la storia (di Dale Jung) (488). Manutenzione e refactoring Togliere semplice trasformare il codice. Questi sono disponibili come metodi SIDData (550). interfaccia a riga di evidenza Comando da eseguire direttamente algoritmi. zipline IPython magia che gira algoritmo definito in una cella notebook IPython. Metodi API per garanzie edificio contro l'ordinazione di instabilità e di posizioni corte indesiderate. Nuova funzione di cronologia () per ottenere un dataframe mobile di dati di mercato del passato (sostituisce BatchTransform). Un nuovo tutorial per principianti. Miglioramenti CLI: aggiunge un CLI e magia IPython per zipline. Esempio: Grabs i dati provenienti da Yahoo Finance, corre il file dualmovingavg. py (e cerca dualmovingavganalyze. py che, se trovato, sarà eseguito dopo l'algoritmo è stato eseguito), ed emette il dataframe perf a dma. pickle (325) . IPython comando magico (nella parte superiore di una cella notebook IPython). Esempio: Fa lo stesso come sopra, tranne invece di eseguire il file sembra per l'algoritmo nella cella e, invece di emettere il perf df in un file, crea una variabile nello spazio dei nomi chiamato perf (325). Aggiunge controlli di negoziazione per l'API algoritmo. Le seguenti funzioni sono ora disponibili sul TradingAlgorithm e per algo script: setmaxordersize (self, sidNone, maxsharesNone, maxnotionalNone) Impostare un limite alla grandezza assoluta, in azioni Andor valore totale in dollari, di ogni singolo ordine da questo algoritmo per un dato sid . Se sid è None, allora la regola viene applicata a qualsiasi ordine effettuato dall'algoritmo. Esempio: setmaxpositionsize (self, sidNone, maxsharesNone, maxnotionalNone) - Impostare un limite alla grandezza assoluta, sia in azioni o valore in dollari, di qualsiasi posizione detenuta dal algoritmo per un dato sid. Se sid è None, allora la regola viene applicata a qualsiasi posizione detenuta dall'algoritmo. Esempio: setlongonly (auto) Impostare una regola che specifica che l'algoritmo non può detenere posizioni corte. Esempio: Aggiunge un classmethod allapimethods su TradingAlgorithm che restituisce un elenco di tutti i metodi TradingAlgorithm API (333). record di espanso () funzionalità per la denominazione dinamica. La funzione di registrazione () può ora prendere args posizionali prima dei kwargs. Tutti uso originale e la funzionalità è la stessa, ma ora questi usi aggiuntivi funzionano: I requisiti sono semplicemente che i args poritional si verificano solo prima che i kwargs (355). la storia () è stato portato da Quantopian a zipline e fornisce la finestra di dati di mercato in movimento. storia () sostituisce BatchTransform. E 'più veloce, funziona per i dati di livello minuto ed ha un'interfaccia superiore. Per usarlo, chiamare addhistory () all'interno di initialize () e poi riceverà un dataframe panda chiamando storia () dall'interno handledata (). Controlla il tutorial e un esempio. (345 e 357). Storia () supporta ora le lunghezze delle finestre 1m (345). Correzioni Bug fix allineamento dei giorni di negoziazione e aperta e si chiude in ambiente di trading (331). RollingPanel risolvere quando addingdropping nuovi campi (349). Prestazioni Manutenzione e refactoring rimossi HDF5 non documentata e non testato e fonti di dati CSV (267). simparams refactoring (352). Refactoring della storia (340). Le seguenti dipendenze sono stati aggiornati (zipline potrebbe funzionare anche con altre versioni troppo): evidenziare i principali fissa rischiare calcoli, vedere la sezione Bug Fixes. Porto di funzione di cronologia (), vedere la sezione Miglioramenti Inizio di supporto per Quantopian algoritmo script sintassi, vedere la sezione ENH. Conda gestore di pacchetti di supporto, vedi Costruire sezione. Miglioramenti elaborano sempre nuovi ordini cioè su bar dove handledata isn8217t chiamato, ma non vi sono dati 8216clock8217 es un punto di riferimento costante, gli ordini di processo. posizioni vuote sono ora filtrati dal contenitore portafoglio. Per aiutare a prevenire gli algoritmi di operare su posizioni che non sono nell'universo attuale delle scorte. In precedenza, l'iterazione di posizioni sarebbe tornato posizioni per gli stock oggetto avuto zero azioni possedute. (Dove un controllo esplicito nel codice algoritmo per pos. amount 0 potrebbe impedire di utilizzare una posizione inesistente.) Aggiungere il calendario di negoziazione per BMFampBovespa. Aggiungere all'inizio del supporto di script algo. Inizia il percorso di parità con la sintassi di script in Quantopian8217s IDE Esempio quantopian: Add fonti HDF5 e CSV. Limitare handledata a volte con dati di mercato. Per evitare che i casi in cui i tipi di dati personalizzati avevano timestamp non allineati, solo chiamare handledata quando i dati di mercato passa attraverso. dati personalizzati che viene prima di dati di mercato saranno ancora aggiornare la barra dati. Ma il trattamento di tali dati sarà fatto solo quando vi è dati di mercato attuabili. Estesa commissione metodo PerShare per consentire un costo minimo per il commercio. Aggiungere la funzione simbolo API Una funzione di ricerca simbolo () è stato aggiunto al Quantopian. Aggiungendo la stessa funzione API alla Zipline possiamo fare copyamppasting di un Zipline algo a Quantopian più facile. Aggiungere simulato fonte commercio casuale. Aggiunta una nuova fonte di dati che emette gli eventi con certa frequenza specificato dall'utente (minuto o giornaliera). Ciò consente agli utenti di backtest ed eseguire il debug di un algoritmo in modalità minuto per fornire un percorso più pulito verso Quantopian. Rimuovere dipendenza da punto di riferimento per il calendario giorno di negoziazione. Invece dell'indice benchmarks8217, il calendario di negoziazione è ora utilizzato per popolare i giorni di negoziazione environment8217s. Rimuovere campo extradate, dal momento che a differenza della lista di riferimento, il calendario di trading in grado di generare le date future, in modo da le date per il commercio di giorno corrente non hanno bisogno di essere aggiunto. Motivazioni: La sorgente per il calendario aperto e closeearly vicino e il calendario giorno di negoziazione è ora lo stesso, che dovrebbe aiutare a prevenire potenziali problemi dovuti al disallineamento. Consente configurazioni in cui il punto di riferimento è fornito come fonte di dati generatore basato al bisogno di fornire un secondo elenco di riferimento solo per popolare le date. Storia Port () metodo API da Quantopian. Apre il nucleo della funzione di cronologia (), che in precedenza era disponibile solo sulla piattaforma Quantopian. Il metodo la storia è analoga aperta al functiondecorator batchtransform, ma con una specifica si spera più precisa della frequenza e del periodo dei dati barra precedente che viene catturato. Esempio di utilizzo: N. B. questa versione della storia manca della capacità di riempimento che permette il ritorno a dataframe completo al primo bar. Bug Fixes Regolare eventi di riferimento per soddisfare le ore di mercato (241). In precedenza gli eventi di riferimento sono stati emessi alle 0:00 il giorno in cui il punto di riferimento relativi a: nella modalità di emissione 8216minute8217 questo ha fatto sì che i parametri di riferimento sono stati emessi prima di ogni attività intra-day sono stati elaborati. Assicurarsi statistiche perf vengono generati per tutti i giorni Quando si esegue con emissioni minuziosamente il simulatore dovrebbe riferire per l'utente che ha simulato 8216n - 18,217 mila giorni (dove n è il numero di giorni di cui al params simulazione). Ora il numero corretto di giorni di negoziazione sono segnalati come essere simulato. Fissare repr per le metriche di rischio cumulativo. Il repr per RiskMetricsCumulative si riferiva ad una struttura più vecchia della classe, causando un'eccezione in fase di stampa. Inoltre, ora stampa gli ultimi valori nella metriche dataframe. Prevent minute emission from crashing at end of available data. The next day calculation was causing an error when a minute emission algorithm reached the end of available data. Instead of a generic exception when available data is reached, raise and catch a named exception so that the tradesimulation loop can skip over, since the next market close is not needed at the end. Fix pandas indexing in trading calendar. This could alternatively be filed under Performance. Index using loc instead of the inefficient index-ing of day, then time. Prevent crash in vwap transform due to non-existent member. The WrongDataForTransform was referencing a self. fields member, which did not exist. Add a self. fields member set to price and volume and use it to iterate over during the check. Fix max drawdown calculation. The input into max drawdown was incorrect, causing the bad results. i. e. the compoundedlogreturns were not values representative of the algorithms total return at a given time, though calculatemaxdrawdown was treating the values as if they were. Instead, the algorithmperiodreturns series is now used, which does provide the total return. Fix cost basis calculation. Cost basis calculation now takes direction of txn into account. Closing a long position or covering a short shouldn8217t affect the cost basis. Fix floating point error in order(). Where order amounts that were near an integer could accidentally be floored or ceilinged (depending on being postive or negative) to the wrong integer. per esempio. an amount stored internally as -27.99999 was converted to -27 instead of -28. Update perf period state when positions are changed by splits. Otherwise, self. positionamounts will be out of sync with position. amount, etc. Fix misalignment of downside series calc when using exact dates. An oddity that was exposed while working on making the return series passed to the risk module more exact, the series comparison between the returns and mean returns was unbalanced, because the mean returns were not masked down to the downside data points however, in most, if not all cases this was papered over by the call to. valid() which was removed in this change set. Check that self. logger exists before using it. self. logger is initialized as None and there is no guarantee that users have set it, so check that it exists before trying to pass messages to it. Prevent out of sync market closes in performance tracker. In situations where the performance tracker has been reset or patched to handle state juggling with warming up live data, the marketclose member of the performance tracker could end up out of sync with the current algo time as determined by the performance tracker. The symptom was dividends never triggering, because the end of day checks would not match the current time. Fix by having the tradesimulation loop be responsible, in minuteminute mode, for advancing the market close and passing that value to the performance tracker, instead of having the market close advanced by the performance tracker as well. Fix numerous cumulative and period risk calculations. The calculations that are expected to change are: cumulative. beta cumulative. alpha cumulative. information cumulative. sharpe period. sortino How Risk Calculations Are Changing Risk Fixes for Both Period and Cumulative Use sample instead of population for standard deviation. Add a rounding factor, so that if the two values are close for a given dt, that they do not count as a downside value, which would throw off the denominator of the standard deviation of the downside diffs. Standard Deviation Type Across the board the standard deviation has been standardized to using a 8216sample8217 calculation, whereas before cumulative risk was mostly using 8216population8217. Using ddof1 with np. std calculates as if the values are a sample. Cumulative Risk Fixes Use the daily algorithm returns and benchmarks instead of annualized mean returns. Use sample instead of population with standard deviation. The volatility is an input to other calculations so this change affects Sharpe and Information ratio calculations. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. Period Risk Fixes Now uses the downside risk of the daily return vs. the mean algorithm returns for the minimum acceptable return instead of the treasury return. The above required adding the calculation of the mean algorithm returns for period risk. Also, uses algorithmperiodreturns and tresauryperiodreturn as the cumulative Sortino does, instead of using algorithm returns for both inputs into the Sortino calculation. Performance Removed aliasdt transform in favor of property on SIDData. Adding a copy of the Event8217s dt field as datetime via the aliasdt generator, so that the API was forgiving and allowed both datetime and dt on a SIDData object, was creating noticeable overhead, even on an noop algorithms. Instead of incurring the cost of copying the datetime value and assigning it to the Event object on every event that is passed through the system, add a property to SIDData which acts as an alias datetime to dt. Eventually support for datafoo. datetime may be removed, and could be considered deprecated. Remove the drop of 8216null return8217 from cumulative returns. The check of existence of the null return key, and the drop of said return on every single bar was adding unneeded CPU time when an algorithm was run with minute emissions. Instead, add the 0.0 return with an index of the trading day before the start date. The removal of the null return was mainly in place so that the period calculation was not crashing on a non-date index value with the index as a date, the period return can also approximate volatility (even though the that volatility has high noise-to-signal strength because it uses only two values as an input.) Maintenance and Refactorings Allow simparams to provide data frequency for the algorithm. In the case that datafrequency of the algorithm is None, allow the simparams to provide the datafrequency . Also, defer to the algorithms data frequency, if provided. Added support for building and releasing via conda For those who prefer building with conda. pydata. org to compiling locally with pip. The following should install Zipline on many systems.
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Itrsquos una domanda di arbitraggio in due conti, e consente di utilizzare intermediari per un periodo prolungato di tempo, che impedisce il broker di vedere che il trading yoursquore con un robot di arbitraggio. Così letrsquos vedere come funziona l'applicazione. 2017/02/09 14:12:57 0 commento (i) Elliott Waves MT4 Indicatore video che abbiamo aggiornato il nostro indicatore professionale onde di Elliott per la piattaforma MT4 e non c'è bisogno ora di disattivare UAC di usarlo. Abbiamo anche aggiunto file pdf a pacchetto con Elliott onde teoria e la vecchia descrizione petterns moderni. È possibile visualizzare il video su Elliott Waves indicatore di utilizzo. 2017/02/07 18:02:45 0 commento (s) Weve rilasciato la nuova FIX API Trader Version - Ver 1.9.15 Whats New 1. aggiunto diversi nuovi connettori FIX. 2. Il problema con le candele distorti che a volte è apparso per i grafici M1 è risolto. 2017/01/24 20:51:01 0 commento (s) ALTO RISCHIO ATTENZIONE: commercio di valuta estera comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Leverage crea ulteriori rischi e l'esposizione di perdita. Prima di decidere di commercio in valuta estera, considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Si potrebbe perdere alcuni o tutti vostro investimento iniziale non investire denaro che non può permettersi di perdere. Educare se stessi sui rischi associati al trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario o fiscale indipendente se avete domande. PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI HANNO LIMITI molti, alcuni dei quali sono descritti SOTTO. Non viene stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati. INFATTI, CI SONO DIFFERENZE FREQUENTI netta tra PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI RAGGIUNTI DA PROGRAMMA DI TRADING. Uno dei limiti dei risultati di performance IPOTETICI è che essi sono generalmente preparati CON il senno di poi. INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi FINANZIARI, E NESSUN RECORD TRADING IPOTETICI può completamente conto dell'impatto di rischio finanziario trading reale. PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un PROGRAMMA DI TRADING NONOSTANTE perdite da negoziazione sono punti materiali che possono anche negativamente sui risultati trading reale. Ci sono numerose altre fattori relativi al mercati in generale o quelle relative all'attuazione di qualsiasi programma commerciale specifico che non possono essere pienamente giustificato NELLA PREPARAZIONE DEI RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetica e ognuno dei quali può NEGATIVAMENTE INCIDERE trading reale RISULTATI MetaTraderreg, MetaQuotesreg, MQL4reg, MQL5reg , MT4reg, MT5reg è un marchio di Metaquotesreg metaquotesTraders Top Choice Metatrader 4 Indicatore - Pulsante Trader Attaccare al vostro grafico e iniziare a fare trading. Questo indicatore pulsante MT4 rende negoziazione facile. Mettere fermate e prendere profitto direttamente sul grafico. configura automaticamente la posizione dimensione del lotto in base alle proprie voci di rischio personalizzato. Semplici pulsanti a pressione Metatrader aggiungere sia la facilità e la velocità alle vostre esecuzioni commerciali. 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Avere un buon sguardo attraverso una lista dei migliori corsa e gestito siti di trading di opzioni binarie i quali fanno ovviamente accettare e consentire agli operatori di qualsiasi parte del Canada, e come un ulteriore fx se si decide di iscriversi a qualsiasi dei seguenti siti un segno di fx di benvenuto di grandi dimensioni e immediatamente accreditato sarà reso disponibile a voi che aumenterà le vostre sessioni di trading iniziali 777Binary si dovrebbe essere che desiderano solo per immergere la punta del piede in acqua per così dire e desiderano iscriversi ad una delle le nostre Canada Opzioni binarie siti commerciali presenti e in mostra che vi permetteranno di effettuare un deposito di medie dimensioni, allora possiamo raccomandare a voi il sito di trading 777 opzioni binarie, per voi è in grado di finanziare il tuo conto con un minimo di appena 50, ma è possibile naturalmente fare un deposito iniziale di qualsiasi importo, e che fino a 5000 disponibile come nuovo cliente fx di iscrizione si dovrebbe considerare la possibilità di un grande deposito, come si può ottenere pieno valore formano il loro segno su offerta AnyOption Siamo sempre felici di mostrare a tutti i nostri visitatori del sito web che sono alla ricerca di un molto ben gestito e top rated cliente canadese amichevole sito trading opzione binaria il sito AnyOption. e questo è uno dei siti commerciali più popolari e questo è probabilmente dovuto al semplice fatto che essi pagano i loro clienti molto rapidamente quando fanno un prelievo dal proprio conto e con un enorme e molto grande 20.000 in palio tramite il loro nuovo segno cliente fx di benvenuto davvero dovrebbe considerare di diventare un commerciante al loro sito. Come è facile negoziare binario da Canada Ci sono alcuni paesi in tutto il mondo che hanno leggi strane e meravigliose in atto per quanto riguarda se si è permesso di fare trading di opzioni binarie online, se si vive in Canada, allora siamo lieti di annunciare che si può liberamente commerciante qualsiasi tipo di opzioni binarie on-line. Si prega di avere un buon sguardo intorno al nostro sito per con la firma in uno dei nostri siti commerciali presenti oggi come un commerciante basato Canada si sta andando a trovare alcuni fx di benvenuto molto generoso in offerta, che dovrebbe essere sicuri di ottenere fuori ad un inizio di volo di pagamento e bancari opzioni È non avranno mai un numero limitato o opzioni bancario a vostra disposizione se si vive o risiedono in tutto il Canada e ti iscrivi a uno qualsiasi dei nostri sito di primo piano di trading di opzioni binarie, perché ci sono una miriade di modi diversi che si sta per essere in grado di senza soluzione di continuità e in tempo reale ottenere i soldi spostato da e per gli account. Essere consapevoli del fatto che se si utilizza un portafoglio web è possibile che venga richiesto di pagare piccole commissioni e le spese per l'utilizzo di tale servizio, e per negare queste accuse e le tasse vorremmo suggerire che si invece di utilizzare un opt portafoglio web di utilizzare una carta di credito o carta di debito per finanziare il tuo conto trading di opzioni binarie o, eventualmente, trasferire denaro direttamente dal proprio conto bancario tramite un istante Transfer. Is banca legale per il commercio opzioni binarie per i canadesi La risposta è sì. Naturalmente si controlla tutte le leggi locali, le ordinanze e le specie ma ci sono stimabili broker di trading binario che accettano i canadesi. commercianti Canada sono una minoranza nel mercato delle opzioni binarie nella prima parte del 2013, ma con la loro forte prospettive economiche e superiore a reddito medio pro capite, i commercianti Canada sembrano prendere loro mercato dalla tempesta nel 2015. Non vi è nulla di illegale canadesi trading binario opzioni online. E 'diventato uno dei più rapida crescita modi per il commercio in tutto il Canada, gli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo e secondo uno dei nostri broker consigliati, il Canada è rosso caldo in questo momento. La risposta breve è che si può negoziare opzioni binarie liberamente e senza preoccupazioni dalla comodità della propria casa. Allora, dove sono i tuoi compagni canadesi trading di opzioni binarie a oggi legalmente Questa è una buona domanda. Ci sono decine di siti commerciali a disposizione dei canadesi, ma posso contare su una mano le opzioni binarie broker rinomati e legit Consigliamo. Ecco i migliori siti di opzioni binarie di trading per i cittadini del Canada per il commercio legale a. Aggiornato per il 2016 Banc De Binary 8211 di classe mondiale opzioni private banker con uffici in tutto il mondo e che accetta i canadesi. Richiede un deposito minimo di 500. eccellente supporto clienti e di servizio. Abbiamo trovato che essi sono sulla lista di avvertimento OSC. Banc de Binary Guida rapida iPhone app Android gratis eccellente servizio clienti di alta pagamenti sulle materie prime SpotOption Piattaforma di trading migliore assistenza clienti dal vivo 250 deposito minimo di 85 vincite CA Traders accettate binarie mestieri sono uno o l'altro scelta Quando si punta su opzioni binarie, o se si voglio sembrare, il commercio opzione binaria più finanziario si deve prevedere il risultato corretto di due possibili esiti. Uno o l'altro. Il tipo più comune di scambi è commerci su o giù. Si prende in mano se pensate che il prezzo sta salendo. Giù se si pensa che il prezzo scenderà. Ci sono più tipi di mestieri binari disponibili, ma l'alto verso il basso è il più comune e offerto da tutti i broker di cui sopra. Il tocco touch o non è il prossimo tipo più comune di commercio opzione binaria che è popolare oggi. Questi lavori broker raccogliendo un prezzo e si deve decidere se o non l'asset toccherà quel prezzo o meno. Ancora, uno o un'altra scelta. Il tipo popolare finale di commercio è la gamma o di confine. Questi binari lavorare dal broker selezionando una fascia di prezzo e si deve determinare se l'attività sottostante scadrà con questa gamma o senza di questa gamma. Indipendentemente da quale tipo di commercio opzione binaria partecipate in, basta capire che c'è sempre un margine broker da superare al fine di realizzare un profitto. Anche se questi siti non fanno pagare una commissione, diffuso o tassa, hanno ancora la Guida edge.10 Passo di trading di opzioni binarie opzioni binarie sono un modo che chiunque può trarre profitto dal movimento di valore di una grande e dinamica gamma di materie prime, beni , titoli e azioni o addirittura forex. Il motivo per cui questi tipi di traffici finanziari sono diventati così enormemente popolare è che i commercianti devono fare solo una delle due possibili decisioni durante il posizionamento di loro, che essere sì o no la decisione che a trading di opzioni binarie sono noti come put e di call compravendite. Non vi è alcun obbligo di acquistare in realtà, ad esempio lingotti d'oro, se si desidera inserire un commercio di opzioni binarie sul valore dell'oro, è sufficiente per decidere se il valore dell'oro salirà di valore o cadere in valore nel dato periodo di tempo. Uno dei principali vantaggi di collocare opzioni binarie Trades è che troverete una vasta gamma di differenti tempi di scadenza sono disponibili che può essere il più breve soli 60 secondi o più a lungo di un mese. Se siete nuovi al mondo del trading di opzioni binarie poi seguito la nostra guida passo 10 (infografica) che vi illuminerà su tutto quello che c'è da sapere su come piazzare le opzioni binarie mestieri a uno qualsiasi dei nostri mediatori presenti. Siamo più che sicuri che una volta di leggere la seguente guida vi sarà poi in grado di effettuare una serie di grandi dimensioni e molto variegato di opzioni binarie mestieri on-line o tramite un conto di trading senza rischio demo o come un vero e proprio commerciante di denaro. Cosa Trades a Place La prima decisione è necessario fare quando si sta pensando di collocare qualsiasi tipo di opzioni binarie commercio è proprio quello di asset, merce o borsa si desidera posizionare il vostro commercio on. Una volta effettuata una decisione istruita su un solo quale tipo di attività, merce o borsa siete interessati a piazzare traffico o sui traffici su di voi dovrà decidere solo in che modo si pensa che il valore di che il commercio si muoverà. Se si pensa ad esempio il valore del diciamo di petrolio scenderà di valore allora si avrà bisogno di inserire un'opzione Put, se si pensa che il valore del petrolio aumenterà di valore allora si avrà bisogno di inserire un'opzione di chiamata. La scelta di un broker ti sarà ovviamente necessario selezionare un broker di opzioni binarie di inserire i vostri commerci a, e con questo in mente vi consigliamo di prendere un po 'di tempo dare un'occhiata attraverso ciascuno dei nostri recensiti Opzioni Binarie Brokers. Ogni Broker abbiamo scelto di mostrare in questo sito è completamente autorizzato e regolamentato, e ciascuno di essi offrono una gamma molto ampia di beni commerciabili e molti di loro sono anche in aggiunta offrendo nuovi operatori un benvenuto offerta di fx che aumentare a dismisura il valore della vostra deposito iniziale. Ogni Broker avrà anche una gamma di diversi tipi di account, ed è importante che si sceglie di aprire un account che vi darà accesso ai massimi benefici e gli extra in base al livello e il volume degli scambi si posiziona. Idealmente prendere in considerazione l'apertura di conti a ciascuno dei nostri broker presenti, perché ci saranno molti vantaggi di farlo come si trova in fase quattro. La scelta di un tempo di scadenza Uno si è scelto il tipo di attività che si desidera basare il opzioni binarie mestieri in giro e hanno scelto un broker in cui inserire i vostri commerci a, allora la prossima necessità di decidere un tempo di scadenza per il vostro commercio. Troverete che è possibile inserire mestieri che durano per soli 60 secondi o può fare trading molto più a lungo termine che scadrà in un mese. E 'importante che si seleziona il tempo di scadenza si preferisce come ci sono un sacco di diversi eventi che potrebbero influenzare il valore delle attività finanziarie che si inserisce il vostro commercio su. Capire i potenziali guadagni quando si stanno prendendo in considerazione di effettuare un acquisto di una grande voce di prezzo del biglietto, sarà sempre guardarsi intorno per essere sicuri di ottenere il miglior accordo possibile. Questo è qualcosa che si dovrebbe prendere in considerazione fare quando un commerciante di opzioni binarie, come i guadagni finanziari che si può fare di ogni singolo commercio si decide di posto può e spesso variano da broker a broker. Quindi il prossimo passo dovrebbe essere quello di dare un'occhiata a ciò che i potenziali guadagni saranno sui vostri commerci scelti a molti dei nostri presenti binarie broker di opzioni, come confrontandole si sarà in grado di selezionare un broker che offre il rendimento massimo sul vostro investimento . Opzioni trend Mentre avrete fatto qualcosa di uno sforzo concertato quando si seleziona solo che i commerci sono suscettibili di tradursi in un guadagno finanziario, si dovrebbe sempre fare uso di tutti gli strumenti a vostra disposizione per garantire i mestieri che si stanno prendendo in considerazione l'immissione si tradurrà in un guadagno . Mentre molti broker offrono le ultime notizie finanziarie che spesso si trovano a scorrere sul loro feed di notizie, alcuni operatori consentono anche di vedere che le operazioni sono attualmente popolare con altri operatori. In quanto tale essere alla ricerca per i mediatori che offrono una qualche forma di funzione Opzioni Tendenza, come facendo uso dello strumento si sarà in grado di individuare facilmente quali le operazioni sono attualmente attirando i più alti volumi di traffici da altri operatori con denaro reale. Aumentare il tuo trading concorrenza bilancio tra le opzioni binarie Brokers è, naturalmente, qualcosa che si dovrebbe sempre tenere a mente come un commerciante, per si trovano spesso si può fare uso di una serie di offerte promozionali per aiutarvi ad aumentare il valore del tuo budget di trading. Segno di benvenuto fx sono ovviamente molto interessante per i commercianti però non essere alla ricerca di promozioni fedeltà based che molti broker vi offriranno. Quei premi di fedeltà e promozioni possono includere fx deposito partita e anche di rischio gratuito compravendite. Quindi, sempre doppio controllo per vedere se si qualificano per eventuali fx di trading aggiuntivi in quanto vi permettono di bloccare in valore aggiunto e sono certamente la pena di indagare prima di sufficiente posizionare i vostri commerci scelti con i fondi propri. Immediatamente immissione mestieri si sono mai andare a sapere in anticipo quando un potenzialmente redditizio opportunità di trading improvvisamente diventano disponibili, e questo è qualcosa che si ha bisogno di tenere a mente. Come tale si sta meglio consiglia di avere accesso sia un conto di trading on-line e anche un conto di trading mobile ad ogni broker ti iscrivi a. Avendo accesso a un conto di trading cellulare si sarà ovviamente in grado di inserire i vostri commerci in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Hedging Your Trades Molti commercianti esaminare la possibilità di coprire ogni attività dal vivo e attivo hanno aperto o possono mettere una serie di scambi su cui entrambi i lati dei mestieri sono coperti in due mestieri completamente separati. Un modo per farlo sarebbe quello di aprire conti in diversi broker e fare uso del loro elevato valore benvenuto fx di iscrizione, e quindi l'utilizzo di tali fondi fx per coprire ogni lato di un mestiere. Roll Forward Feature Troverete un'altra caratteristica ha iniziato a diventare disponibile in molti binarie broker di opzioni e questo è qualcosa di noto come caratteristica Forward Roll. Questo tipo di un'ulteriore opportunità di trading sarà disponibile solo a voi quando si dispone di un commercio vivo posto. Un'opzione Forward Roll è un modo di estendere il tempo di scadenza su ogni attività dal vivo avete posto, e quando si prende questa opzione il tempo di scadenza sarà poi esteso a quello successivo disponibile. Uscire presto Mentre molti commercianti sarà più che disposti ad aspettare fino a quando il tempo di scadenza è stato raggiunto su tutti i commerci hanno immesso, se vieni a conoscenza di eventuali eventi che potrebbero vedere il valore dei vostri commerci scelti oscillare nella direzione opposta che si hanno scelto, mentre si mestieri sono attualmente in coda per una vincita, quindi prendere in considerazione una rapida uscita. Molti broker vi offrirà un'opzione di uscita precoce, e mentre si dovrà pagare una tassa per terminare il vostro commercio prima che siano in scadenza, così facendo si avrà almeno bloccati in un risultato della gestione ordinaria da quei mestieri. Tuttavia, sempre e solo prendere in considerazione una rapida uscita se si è convinti eventuali guadagni si farà una volta che il commercio naturalmente scade stanno per diventare trade perdenti a causa di eventi attuali che possono essere stati improvvisamente a conoscenza. Come negoziare opzioni binarie Capitolo 1. Come negoziare opzioni binarie Vi è ora un nuovo modo che è possibile effettuare alcune ingenti somme di denaro attraverso titoli e azioni, valute e anche materie prime come oro e argento, e questo è di trading binario Opzioni online. Tuttavia, vi è uno dei principali vantaggi di trading di opzioni binarie e che è che non è necessario acquistare in realtà le azioni, materie prime o valute che si spera aumento o la diminuzione di valore nel corso di un determinato periodo di tempo se il commercio di opzioni binarie on-line ha suscitato un interesse in voi allora può essere, in un primo momento, un modo piuttosto confuso di fare soldi, ma una volta che hai imparato il modo in opzioni binarie di lavoro, che sarà solo prendere un'ora o giù di lì, si sarà in grado di padroneggiare loro negoziazione e con un po ' di abilità si potrebbe fare profitti continui. Con questo in mente abbiamo messo insieme le opzioni binarie guide più complete commerciali trovati ovunque online, e tramite un passo per passo serie di guide vi spiegheremo come si può essere in linea e commerciali opzioni binarie in pochissimo tempo. Il primo passo del trading è quello di scegliere un broker. Date un'occhiata al broker consigliati da qui. Vi invitiamo a dare uno sguardo attraverso ciascuno dei seguenti guide, per quando lo fai, probabilmente si desidera iniziare a fare trading da soli tipi di opzioni binarie ci sono centinaia di diverse opzioni binarie che possono essere scambiati on-line o attraverso la piattaforma mobile trading, e come come si dovrebbe davvero checkout la nostra guida sui diversi tipi di opzioni binarie che sono disponibili, per la possiamo garantire non ci saranno molti di loro che interesserà you. All dei nostri siti di opzioni binarie quotate e recensiti offrono una gamma veramente massiccia e costante di opzioni binarie e come tale si stanno per essere in pieno controllo, che quelli che si opta per il commercio e non sarà limitato a solo una manciata di diverse opzioni per il commercio tipi di piattaforme di opzioni binarie che si sta per essere in grado di negoziare opzioni binarie sia online tramite qualsiasi computer portatile o un computer, o se si preferisce la massima flessibilità di quando è possibile inserire un commercio allora si dovrebbe considerare l'utilizzo di una delle tante piattaforme di trading compatibili mobili che sono ora disponibili. È davvero possibile barattare qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della propria scelta e questo è il motivo per cui di trading di opzioni binarie ha dimostrato di essere in modo molto popolare di recente Come fare trading di opzioni binarie In questa guida andremo a mostrare quanto sia facile mettere Binary Option commerci online, è molto facile da capire ambiente di trading una volta capito come piattaforme di trading lavorano e operano, in modo da venire a dare un'occhiata a ciò che è coinvolto e quanto sia facile commerciare a qualsiasi ora del giorno o della notte. Opzioni binarie Demo Account Questa guida vi illuminerà su come si può aprire un gratuito e libero di utilizzare account demo a tutto il nostro top rated Opzioni binarie siti commerciali e così facendo si può rapidamente e in modo alcun rischio abituarsi le molte caratteristiche uniche di ogni sito di trading di opzioni binarie ha da offrire. Opzioni Binarie Trading Segnali Ci sono molti piccoli indicatori e segnali che avete bisogno di guardare fuori per rispetto al quando il valore di una merce, la quota o la valuta sta per muoversi in un modo o l'altro di valore e come tale si prega di checkout la nostra guida che vi darà un sacco di spunti di riflessione per quanto riguarda le opzioni binarie si dovrebbe essere alla ricerca per il commercio e quando è il momento migliore per il commercio loro come fare soldi con le opzioni binarie tutti vogliono fare soldi trading di opzioni binarie on-line e come tale perché non dare un'occhiata alla nostra guida che sta per rivelare come si può scendere ad un inizio vincente quando si inizia a negoziare opzioni binarie in linea Opzioni Binarie Trading Strategies suggerimenti amp abbiamo diversi spunti di trading e suggerimenti che riteniamo sarà molto di interesse per molti commercianti opzioni binarie, se siete nuovi a questo ambiente stimolante e potenzialmente molto redditizio, allora non checkout la nostra collezione di consigli e strategie per consentire spera di aumentare il numero di operazioni vincenti si posiziona in linea sono binari opzioni legali Come trading binario Opzioni è un ambiente basato finanziaria ci sono molte procedure di autorizzazione ogni sito commerciale deve aderire troppo. Abbiamo solo presenti a voi il meglio valutato broker di opzioni binarie e siti e, come tale, se si vuole saperne di più su come sicuro e protetto e di come questo settore è regolamentato sentitevi liberi di checkout la nostra guida su licenza siti di opzioni binarie. Opzioni binarie Site recensioni Dopo aver letto attraverso tutto il suddetto opzioni binarie guide sarete finalmente pronti a trovare un sito di commercio on-line su cui aprire un conto presso. Ci sono infatti molti siti che abbiamo raccolte a mano per i nostri visitatori del sito web sulla base della nostra lunga esperienza di trading di opzioni binarie online, quindi siamo più che sicuri ogni sito di trading di opzioni binarie abbiamo esaminato sarà all'altezza delle vostre standard più elevati. Se si decide di unirsi a uno qualsiasi dei nostri siti recensiti allora si sta andando ad essere in grado di trarre vantaggio da alcuni generosi segno fx, in grado di garantire il vostro budget di trading ottiene una spinta in termini di valore e questo vi darà ancora più opportunità di facendo un sacco di mestieri vincente fare più soldi con le opzioni binarie
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Jeszcze fare niedawna Handel na Forexie zarezerwowany da dla rekinw wiata finansw takich jak Banki czy inne ogromne instytucje finansowe, jednake wraz z rozwojem internet, moliwo aktywnego uczestniczenia na tym rynku zostaa udostpniona znacznie szerszemu gronu osb. W chwili obecnej praktycznie kady kto ma komputer z dostpem fare internet moe w atwy sposb rozpocz swoj przygod na tym rynku (zobacz dzia: wybr brokera forex). Jakie s gwne zalety giedy walutowej Forex atwy dostp - Jeszcze niedawno nawet bardzo bogata osoba nie Moga w praktyce inwestowa swoich pienidzy na tym rynku. Obecnie wraz z rozwojem Technologii internetowych, powstay moliwoci elektronicznego czenia maych i rozbijania duych zlece. Dziki zacz Temu mona inwestowanie na tym rynku nawet z niewielkimi pienidzmi (nawet od 5). Wyjtkowa pynno - Forex scherzo ogromnym rynkiem, co sprawia, e per scherzo rwnie rynkiem wyjtkowo pynnym. Oznacza a, e mona Zoy zlecenie MAJC pewno, e zostanie zrealizowanie dosownie on-line. Dziki tak wielkiej pynnoci renek dieci scherzo odporny na wszelkie manipulowanie kursami. Nawet interwencje bankw centralnych wielkich pastw nie s w duszym terminie zachwia gwnymi trendami zmian kursw na tym rynku. Handel przez 24hdob - W odrnieniu od innych rynkw czy Gied papierw wartociowych, Forex scherzo czynny od poniedziaku fare pitku przez 24 Orari di na DOB (czyli 5 DNI tygodniu w). Fare Gry moesz przyczy si o dowolnie wybranej Porze dnia czy nocy :-) Zarabianie zarwno przy trendzie zwykowym jak i znikowym - Na rynku akcji mamy moliwo zarabiania przede wszystkim na trendzie wzrostowym. Jedn z najwikszych zalet Forexu scherzo moliwo osigania zyskw zarwno przy wzrocie jak i Przy spadku waluty danej. A najwaniejsze teraz: DWIGNIA czyli LEWAR - Standardem na rynku Forex scherzo obecnie dwignia wynoszca 100: 1, chocia dua cz brokerw rynku forex oferuje moliwo podniesienia dwigni fare 500: 1 (un nawet i wicej). 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